《衍生品市场》是2011年中国人民大学出版社出版的图书，作者是麦克唐纳。

• 书名 衍生品市场
• 作者 麦克唐纳
• 译者 杨丰
• ISBN 787300131306
• 页数 847

内容简介

　　《衍生品市场(第2版)》以衍生金融工具的应用及定价方法为主线，按照从分到总，由浅入深的方式介绍衍生品市场。首先，书中开篇介绍了几种简单的保险策略以及使用的衍生金融工具，并由此引出了衍生金融工具的主要作用--风险管理;第二、三、四部分主要介绍了远期、期货、互换和期权这几种主要的衍生品，全面分析了各种产品的原理、定价和交易策略，并引申出金融工程的介绍及应用。作为《衍生品市场(第2版)》的压轴内容，第五部分给我们展?了很多高级的定价理论，渚如蒙特卡洛定价法、偏微分定价法、波动率的定价、利率模型、涉险值和信用风险等，这一部分是《衍生品市场(第2版)》的画龙点睛之处，是对前面各种衍生金融工具的总结和深化。《衍生品市场(第2版)》以深入浅出的方式给读者展示了衍生金融市场的全貌，相信仔细研读《衍生品市场(第2版)》会对读者大有裨益。

作者简介

　　罗伯特·L·麦克唐纳(Robert L.McDonald),1982年毕业于麻省理工学院，获经济学博士。目前是美国西北大学凯洛格商学院的Erwin ENemmers金融学著名教授，他自1984年起一直任教于此。他还是Review of FinancialStudies杂志的编辑，同时也是Journal of Finance、Journal of Financial andQuantitative Analysis、ManagementScience以及其他一些杂志的副主编。他的主要研究领域是公司理财、金融衍生工具、期权定价理论在公司决策中的应用等。

目录

　　第1章 衍生品简介

　　1.1 什么是衍生品?

　　1.2 金融市场的功能

　　1.3 实践中的衍生品

　　1.4 买入或卖空金融资产

　　第1部分 保险、对冲与简单策略

　　第2章 远期与期权导论

　　2.1 远期合约

　　2.2 看涨期权

　　2.3 看跌期权

　　2.4 远期和期权头寸总结

　　2.5 期权是一种保险

　　2.6 例:权益关联CD

　　第3章 保险、双限组合和其他策略

　　3.1 基本保险策略