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方差膨胀因子

2022-07-12 02:25:34 百科资料

方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,VIF):是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比。容忍度的倒数,VIF越大,显示共线性越严重。经验判断方法表明:当0<VIF<10,不存在多重共线性;当10≤VIF<100,存在较强的多重共线性;当VIF≥100,存在严重多重共线性。

  • 中文名称 方差膨胀因子
  • 外文名称 Variance Inflation Factor
  • 简称 VIF
  • 释义 VIF越大,显示共线性越严重

计算公式:

  自变量x的方差膨胀因子记为VIF,它的计算方法为:VIF =1/(1-R^2) 式中,R^2是以xj为因变量时对其它自变量回归的复测定系数。一般认为,如果最大的VIF超过10,常常表示多重相关性将严重影响最小二乘的估计值。

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