书 名: 统计与金融

作　者：

出版社：

出版时间：

ISBN: 9787300115474

开本： 16开

定价: 48.00 元

《统计与金融》的主要特点是：

运用金融中的例子，阐明机率与统计的主要原理。

帮助读者理解以经验为依据的研究方法在金融和运筹学中是如何运用的。

介绍了新的统计方法，例如时间序列、GARCH模型、再抽样以及非参数回归。

提供了一些运用MATLAB和SAS软体包的例子。

戴维·鲁珀特（David Ruppert），美国康奈尔大学统计科学系教授。1970年在康奈尔大学获数学学士学位，1977年在密西根州立大学获统计学士学位。主要研究领域为多元统计分析、金融风险管理等。他曾在着名期刊上发表了大量很有影响力的论文，主要着作有Transjbrmation and Weighting in Regression MeasurementError in Nonlinear Models；Semiparametric Regression；Measurement Error in Nonlinear Models：A ModernPerspective等。

第1章 绪论

1.1 参考文献

第2章 机率与统计模型

2.1 绪论

2.2 机率原理

2.3 机率分布

2.4 随机变数的函式

2.5 随机样本

2.6 二项分布

2.7 位置参数、尺度参数和形状参数

2.8 常见的连续分布

2.9 常态分配的抽样

2.10 顺序统计量和样本的CDF

2.11 偏度和峰度

2.12 厚尾分布

2.13 大数定律和中心极限定理

2.14 多元分布

2.15 预测

2.16 条件分布

2.17 随机变数的线性函式

2.18 估计

2.19 置信区间

2.20 假设检验

2.21 小结

2.22 参考书目注释

2.23 参考文献

2.24 习题

第3章 收益

3.1 引言

3.2 行为收益

3.3 随机游走模型

3.4 随机游走假设的起源

3.5 有效市场假说（EMH）

3.6 离散的利率以及连续複合的利率

3.7 小结

3.8 参考书目注释

3.9 参考文献

3.10 习题

第4章 时间序列模型

4.1 时间序列数据

4.2 xF稳过程

4.3 AR（1）（一阶线性）自回归过程

4.4 AR（1）过程的估计

4.5 AR（p）模型

4.6 滑动平均过程（MA）

4.7 ARIMA过程

4.8 模型选择

4.9 三个月期美国国债利率

4.10 预报

4.11 小结

4.12 参考书目注释

4.13 参考文献

4.14 习题

第5章 组合理论

5.1 预期收益和风险的权衡

5.2 一种风险资产和一种无风险资产

5.3 两类风险资产

5.4 两种风险资产与一种无风险资产的组合

5.5 N种风险资产的风险有效组合

5.6 二次规划

5.7 组合理论有用吗？

5.8 效用理论

5.9 小结

5.10 参考书目注释

5.11 参考文献

5.12 习题

第6章 回归

6.1 引言

6.2 最小二乘法

6.3 标準误差，t值以及P值

6.4 方差分析，R2分析以及F检验

6.5 回归对沖

6.6 回归以及最佳线性预测

6.7 模型选择

6.8 共线性以及方差波动

6.9 预测值的集中

6.10 非线性回归

6.11 一般回归模型

6.12 解决方法

6.13 双边转换回归

6.14 变换的几何图

6.15 稳健回归

6.16 小结

6.17 参考书目注释

6.18 参考文献

6.19 习题

第7章 资本资产定价模型

7.1 CAPM绪论

7.2 资本市场线（CML）

7.3 口係数和证券市场线

7.4 证券特徵线

7.5 另外一些投资组合理论

7.6 的估计和CAPM的检验

7.7 CAPM在投资组合分析中的套用

7.8 因素模型

7.9 一个有趣的问题

7.10 是常数吗

7.11 小结

7.12 参考书目注释

7.13 参考文献

7.14 习题

第8章 期权定价

8.1 引言

8.2 看涨期权

8.3 单一价格法则

8.4 货币的时间价值和现值

8.5 看涨期权定价——一个简单的二项式例子

8.6 二步二项式期权定价

8.7 由期望值进行套利定价

8.8 一般的二叉树模型

8.9 鞅

8.10 由二叉树到随机游走和布朗运动

8.11 几何布朗运动

8.12 运用布莱克一斯科尔斯模型

8.13 隐含波动率

8.14 看跌期权

8.15 期权价格的演变

8.16 期权和套期保值的槓桿作用

8.17 希腊字母

8.18 内在价值和时间价值。

8.19 小结

8.20 参考书目注释

8.21 参考文献

8.22 习题

第9章 固定收益证券

9.1 引言

9.2 零息债券

9.3 票息债券

9.4 到期收益率

9.5 期限结构

9.6 连续複利

9.7 连续远期率

9.8 价格对于收益率的敏感性

……

第10章 再抽样

第11章 风险价值

第12章 GARCH模型

第13章 非参数回归和样条函式

第14章 行为金融学

辞彙表

……