作　者：章彰

出版时间：2002-11-19

字　数：342 千字

书　号：F1323

ISBN：7-300-04340-2

开　本：大32

包　装：平装

印　次：1-1

译 者：

定价：￥36.00

目前我国商业银行面临的最大风险莫过于信用风险，如何儘快提高信用风险管理水平已成为“入世”后我国银行界面临的最为紧迫的课题。与此同时，2001年1月巴塞尔资本协定公布了第二次徵求意见稿，新资本协定提出的监管架构将成为今后若干年内国际银行界的“游戏规则”，该协定的公布与实施将给从封闭走向开放的中国银行业带来极大的挑战。

本书以2001年巴塞尔新资本协定信用风险管理的理念为指导，以国际活跃银行信用风险管理系统(思路、架构、方法)为目标，以中国银行界的实际状况为立足点，沿着信用风险管理的制度与技术线路分别展开论述。一方面介绍了包括统一授信与尽职调查、公司治理机制等在内的信用风险管理制度建设；另一方面则着重介绍了国际活跃银行流行的资产组合管理工具和模型，以及围绕资产组合管理展开的绩效考核、经济资本配置和贷款定价等做法。

全书力图在展示科学的信用风险管理方法的同时，指明国内银行界在信用风险管理领域内与国外同行的差距，同时明确今后若干年内国内银行界在该领域努力的方向。

章彰，山西人，1972年出生。1994年、1997年分别于南开大学获经济学学土、硕土学位，2000年于中国社会科学院获经济学博土学位。主要研究领域为风险投资和商业银行风险管理，先后在《世界经济与政治》、《证券市场导报》等核心学术刊物上发表了《政府型创业投资基金的组织与效率》、《试析创业投资中的若干契约安排》等10多篇论文，与他人合着《经济全球化：福兮？祸兮？》一书。现供职于中国银行总行风险管理部。

第1章风险範畴与风险管理

第1节银行加强风险管理的金融背景

第2节银行风险管理的对象

第3节风险管理的信息系统

第4节国内商业银行信息系统建设中存在的问题

第2章风险管理战略、偏好、政策、过程与组织架构

第1节风险管理战略、偏好、政策与过程

第2节风险管理组织形式及特点

第3节风险管理部门的职能定位

第4节澳大利亚银行界风险管理的组织架构

第5节新加坡银行界风险管理的组织架构

第6节风险管理模式的经验借鉴

第3章统一授信与尽职调查

第1节统一授信

第2节集团客户统一授信

第3节客户最高风险限额的确定

第4节风险限额的调整和占用

第5节授信额度管理

第6节尽职调查

第4章客户信用评级与贷款风险分类

第1节客户信用评级体系

第2节评级中的定性分析与定量分析

第3节违约机率的测算

第4节贷款风险分类体系

第5节现行贷款风险分类标準存在的问题及解决方案的探讨

第6节贷款风险分类与贷款準备金提取

第5章国别（地区）风险与行业风险分析

第1节国别风险範畴

第2节衡量国别风险的思路

第3节衡量国别风险的方法

第4节国别风险管理策略

第5节我国商业银行构建国别风险指标体系的初步构想

第6节对国内地区风险指标体系的初步构想

第7节对行业风险的度量

附录全行业风险分析报告範式

第6章资产组合管理工具——VaR

第1节敏感度与波动度

第2节VaR概念及特点

第3节VaR的度量方法

第4节压力测试

第7章资产组合管理模型

第1节CreditMetrics模型

第2节KMV模型

第3节CreditRisk+模型

第4节CreditPortfolioView模型

第8章以风险为核心的绩效考核

第1节RAROC的含义

第2节RAROC的金融理论解释

第3节美洲银行RAROC考核的做法

第4节SVA的概念及内涵

第5节提高股东附加价值的手段

第9章经济资本配置与贷款定价

第1节监管资本与经济资本的区别

第2节资本配置的原则与方法

第3节贷款定价

第10章公司治理机制建设与风险管理效果

第1节对公司治理机制的理论探讨

第2节公司治理机制的关键要素

第3节巴塞尔委员会对公司治理机制的相关规定

第4节国有商业银行的公司治理机制与股权改革

第5节公司治理机制对风险管理效果的影响

第11章新资本协定对中国银行界的挑战

第1节巴塞尔资本协定的擅变

第2节对标準法和内部评级法的争论

第3节我国银行界对实施新协定的观点

第4节新资本协定给监管部门的压力

第5节人民银行与商业银行合作研究应对之策

参考文献

附属档案：巴塞尔新资本协定内部评级法（2001年1月）