汇添富恒生指数分级证券投资基金是汇添富发行的一个结构型的基金理财产品
基本介绍
- 基金简称:汇添富恒生指数分级QDII
- 基金类型:结构型
- 基金状态:正常
- 基金公司:汇添富
- 基金管理费:1.20%
- 首募规模:12.71亿
- 託管银行:中国农业银行股份有限公司
- 基金代码:164705
- 成立日期:20140306
- 基金託管费:0.25%
投资目标
紧密跟蹤标的指数表现,追求跟蹤偏离度和跟蹤误差的最小化。
投资範围
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、基金(包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等)、金融衍生工具(包括远期契约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程式后,可以将其纳入投资範围。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程式后,可以将其纳入投资範围。
投资策略
本基金主要採用组合複製策略及适当的替代性策略以更好的跟蹤标的指数,实现基金投资目标。
1、组合複製策略
本基金主要採取複製法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。
3、衍生品投资策略
由于本基金申购赎回採取现金方式,考虑到申购赎回资金流动冲击以及外汇汇兑、资金划转的操作问题,基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及香港证券交收要求。现金头寸的增加将导致跟蹤误差的扩大,因此基金管理人将通过投资以标的指数为基础资产的衍生产品(如期货、掉期等)以更好地跟蹤标的指数,实现投资目标。
本基金力争日均跟蹤偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟蹤误差不超过4%。
未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、组合複製策略
本基金主要採取複製法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。
3、衍生品投资策略
由于本基金申购赎回採取现金方式,考虑到申购赎回资金流动冲击以及外汇汇兑、资金划转的操作问题,基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及香港证券交收要求。现金头寸的增加将导致跟蹤误差的扩大,因此基金管理人将通过投资以标的指数为基础资产的衍生产品(如期货、掉期等)以更好地跟蹤标的指数,实现投资目标。
本基金力争日均跟蹤偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟蹤误差不超过4%。
未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
收益分配原则
如果恒生A份额与恒生B份额未终止运作,本基金存续期内(包括添富恒生份额、恒生A份额、恒生B份额)不进行收益分配。