随机过程等价(equivalence of stochastic pro-cesses)是随机过程理论的基本概念之一。
设{X(t),tET}与{Y(t),tET}是定义在机率空间(,(},.},P)上的两个随机过程,如果对任意tET,均有P (X (t)=Y(t)>=1,则称这两个过程随机等价或简称等价.
在随机过程的研究中,人们常常希望被讨论的随机过程{XCt),tET}具有某种性质(例如,轨道连续性或可分性)。如果该过程本身不具有这种性质,但能找到一个具有这些性质而且与{XCt),tET}等价的过程{Y(t),tE T},则称这过程为原过程{X(t),tET}的具有某种性质的修正.