本书强调随机过程的基本理论、基本方法及各知识点的联繫与综合方面的训练.强调解题方法、解题技巧的掌握.编写中注重知识点的系统性.习题解答思路清晰，步骤详细.解疑释惑语言通俗，简明易懂.

全书共分5章，内容包括机率论的补充知识、随机过程基本概念、平稳过程、平稳时间序列的线性模型和预报及马尔可夫过程.书末附测试题一套.除第1章外，其余各章包括基本内容、解疑释惑、典型例题、习题选解、自主练习题及其参考解答五部分.本书强调随机过程的基本理论、基本方法及各知识点的联繫与综合方面的训练.强调解题方法、解题技巧的掌握.编写中注重知识点的系统性.习题解答思路清晰，步骤详细.解疑释惑语言通俗，简明易懂.

本书可作为工科、财经等各专业研究生及数学专业高年级本科生随机过程学习的参考书，也可作为随机过程课程教师教学的参考书.

随机过程是研究客观世界中随机演变过程中统计规律的一门数学学科，已经广泛地套用于科学与工程技术的各个领域，是众多工科专业研究生要学习的重要数学基础理论课程之一.

要深刻理解随机过程的基本概念，灵活套用随机过程的方法，必须做一定数量的练习题.然而在学习随机过程这门课程中，初学者普遍感到这门课程概念比较抽象，习题的求解难以入手，思路难以展开，往往是内容明白了，但练习题不会做，学习起来有一定困难.为此，我们根据多年的教学经验，编写了这本辅导书.对教学内容进行了归纳总结，对典型的例题进行解析，目的是帮助初学者儘快地、系统地学习和理解随机过程的基本理论，掌握随机过程的基本方法，拓展思维，开阔视野，激发读者的学习兴趣，提高读者套用随机过程的方法分析、解决实际问题的能力.本书强调随机过程的基本理论、基本方法及各知识点的联繫与综合方面的训练，强调解题方法、解题技巧的掌握.在编写中注重知识点的系统性和套用性.

本书出版前的初稿已经在作者们的教学过程中使用过多次，收到了很好的效果.本次出版，我们对本书进行了认真的修改，在修改过程中採纳了受课学生和同行们的建议，在此对他们表示感谢.

全书共分5章，书末附测试题一套.除第1章外，每章分为五部分：基本内容、解疑释惑、典型例题、习题选解、自主练习题及其参考解答.基本内容对每章的主要知识点进行了概括和总结；解疑释惑对书中难以理解的知识点作了讲解；典型例题是针对主要教学内容选择了适量的例题进行了详细地解答；习题选解是对《随机过程》(汪荣鑫，西安交通大学出版社，2006年，第2版）一书每章的部分习题作了详细地解答；自主练习题配备了一定量的练习题，让读者自己通过练习，提高利用本章的理论方法求解问题的能力.书后附测试题一套，供读者自己测试学习效果用.为了便于读者检验对这些练习题的掌握程度，给出了自主练习题和测试题的参考解答.

本书在编写过程中参考了不少作者的文献着作，在此向这些作者致以谢意.本书的编写得到了教研部、教研室领导的鼎力支持，得到了许多同事的热心帮助，在此一併表示诚挚的感谢.由于时间仓促，作者水平有限，书中疏漏与错误在所难免，恳请读者批评指正.

编者2016年6月

第1章机率论的补充知识1

1.1基本内容1

1.2典型例题6

1.3课后习题选解11

第2章随机过程的基本概念16

2.1基本内容16

2.2解疑释惑23

2.3典型例题24

2.4课后习题选解34

2.5自主练习题44

2.6自主练习题参考解答45

第3章平稳过程48

3.1基本内容48

3.2解疑释惑54

3.3典型例题56

3.4课后习题选解71

3.5自主练习题94

3.6自主练习题参考解答96

第4章平稳时间序列的线性模型和预报101

4.1基本内容101

4.2解疑释惑108

4.3典型例题109

4.4课后习题选解114目录目录4.5自主练习题131

4.6自主练习题参考答案132

第5章马尔可夫过程138

5.1基本内容138

5.2解疑释惑145

5.3典型例题145

5.4课后习题选解160

5.5自主练习题185

5.6自主练习题参考答案187

综合测试题193

综合测试题解答196

参考文献201