书名随机过程

书号978-7-118-09506-7

作者李裕奇，刘赪，王沁

出版时间2016年7月

译者

版次3版2次

开本16

装帧平装

出版基金

页数371

字数430

中图分类O211.6

丛书名普通高等教育“十二五”规划教材

定价39.00

本书是为高等院校非数学专业本科学生和研究生编写的教材。读者对象为高等院校计算机与通信、交通运输、工程、管理、经济、金融、物理与化学等专业的本科生、研究生与有关专业的实际技术人员。

本书内容主要包括随机过程的基本概念、随机过程的分布与数字特徵、均方微积分、着名的泊松过程、平稳过程、马尔可夫过程等随机过程的基本理论与简单套用，以及时间序列的基本概念、趋势项的分离、自回归模型、移动平均模型、自回归与移动平均模型的参数估计，模型拟合与预测等时间序列分析内容。

本书易读易懂，操作性强，是学习随机过程与时间序列知识的基础教材。

第1章机率论基础1
1.1随机事件与机率1
1.2条件分布与条件数学期望51
1.3特徵函式61
第2章随机过程的基本概念72
2.1随机过程的定义72
2.2随机过程的分布与数字特徵75
2.3随机过程的分类91
本章基本要求99
综合练习99
自测题101
第3章均方微积分102
3.1随机变数序列的均方极限102
3.2随机过程的均方连续性105
3.3随机过程的均方导数107
3.4随机过程的均方积分112
3.5正态过程的均方微积分115
3.6随机微分方程117
本章基本要求121
综合练习121
自测题122
第4章泊松过程124
4.1泊松过程概念124
4.2随机质点的到达时间与时间间隔142
4.3其它计数过程153
本章基本要求159
综合练习159
自测题162
第5章平稳过程163

5.1平稳过程的基本概念163
5.2平稳过程的遍历性177
5.3平稳过程的功率谱密度与谱分解185
本章基本要求213
综合练习213
自测题218
第6章马尔可夫过程219

6.1马尔可夫过程概念219
6.2马尔可夫链225
6.3切普曼—柯尔莫哥洛夫方程242
6.4转移机率p(n)ij的遍历性与平稳分布257
本章基本要求265
综合练习265
自测题269
第7章时间序列分析概念270
7.1时间序列概念270
7.2自回归模型282
7.3滑动平均模型300
7.4自回归滑动平均模型308
第8章平稳时间序列的模型拟合317
8.1自回归模型拟合317
8.2滑动平均模型拟合329
8.3自回归滑动平均模型的拟合334
8.4自回归与滑动平均序列的预报340
习题参考答案348
参考文献371"