《金融计量学》是2009年由北京大学出版社出版的图书，作者是宋军，张宗新。
基本介绍
- 书名：《金融计量学：基于SAS的金融实证研究》
- 作者：宋军，张宗新
- ISBN：9787301152102
- 类别：图书 > 金融与投资 > 金融理论
- 页数：333
- 定价：34元
- 出版社：北京大学出版社
- 出版时间：2009-08-01
- 装帧：平装
- 开本：16开
- 纸张：胶版纸
北京大学出版
内容
本书的宗旨是提供运用金融计量学来进行金融实证研究的方法，帮助研究者较快地使用已有的数学工具和计算机工具来验证自己的思想与观点。
《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》目的
——《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》将金融学、计量经济学和统计学的知识有机结合在一起，试图帮助金融专业学生以及研究人员快速有效地将理论、方法和数据结合起来，儘快进入金融研究的领域。
《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》特色
——每个部分附有相应案例。
——SAS程式及数据与正文配套。
作者
宋军，复旦大学经济学院国际金融系副教授，上海金融工程学会理事。2002年上海交通大学管理学院博士毕业后在深圳证券交易所和中国社会科学院金融研究所从事套用经济学博士后研究工作，2004年到复旦大学任教。主要研究方向为：行为金融、资产定价和金融工程。承担国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金等多个项目，在《金融研究》、《经济研究》、《管理科学学报》、《经济学（季刊）》等期刊发表论文数十篇，出版专着一本。
作品目录
第1章 导论
第2章 数学基础和SAS软体基础
第3章 古典线性回归模型
第4章 古典线性回归模型的拓展
第5章 一元时间序列分析
第6章 多元时间序列分析
第7章 GARCH模型
第8章 面板数据分析模型
第9章 事件研究法和组合价差法
第10章 利率期限结构：模型与估计
第11章 期权定价模型及其套用
附录
……
经济管理出版
基本信息
书名:金融计量学
图书编号:1315397
出版社:经济管理出版社
定价:38.0
ISBN:780207380
作者:周爱民徐辉田翠杰
出版日期:2006-01-12
版次:1
开本:26cm
内容
金融业是国民经济的关键行业，而金融学是经济学中的一个重要学科分支。在国外，金融系越办越大，经济系越办越小。于是，有人开始说金融的概念已经越了经济的概念。
现在的确是这样一种倾向，由于金实用性要比经济学大得多，所以喜欢学习金融的学生越来越多。同时，经济学的课堂上由于教学讲得越来越多而越来越不吸引人。
这就是为什幺国外许多金融专业设在商学院的原因，也是为什幺中国学生申请美国大学经济的奖学金要比申请金融的奖学地容易得多的原因。
编写和出版这套现代金融理论前沿丛书，其初衷是为了系统地介绍现代金融理论中一些有研究心得的内容，将国外学术研究前沿的理念和方法与我国现代金融理论研究的实践相联繫。
本书则旨在系统地介绍金融计量学的内容与发展脉络，并利用中国股市的实际数据做了一下实证检验。与国外的研究相比，国内有关金融计量学的研究这些年的进展也较快，但仍然存在着很大的差距。
目录
第一章时间序列的理论及套用
第一节时间序列的定义与特徵
第二节时间序列模型的定义
第三节时间序列模型的建立
第四节时间序列模型的预测
第五节时间序列对日元兑美元汇率分析
第二章GARCH模型的发展及套用
第一节GARCH模型的理论介绍
第二节广义ARCH模型-GARCH模型
第三节GARCH模型的扩展
第四节中国股市GARCH模型套用
第三章VAR模型与冲击回响函式
第一节向量身回归模型
第二节向量自回归模型的建立
第三节VAR模型的冲击回响函式和方差分解
第四节向量误差修正模型
第五节关于VAR模型的套用
第四章协整理论及其套用
第一节协整理论的基本概念
第二节误差校正模型与因果关係检验
第三节已开发国家和地区主要股市的协整性
第四节亚洲主要股市的协整性研究
第五节中国股市的协整性研究
第六节中国股市与世界股市的协整性研究
第五章面板单位根检验的理论
第一节结论
第二节序贯极限和联合极限的关係
第三节LL检验与IPS检验
第四节P值检验及其推广
第六章单位根检验与结构突变
第一节ADF检验
第二节PP检验
第三节结构突变的趋势平稳和差分平稳
第四节考虑结构突变的单位根过程
第七章动量策略在中国股市的套用
第一节问题的提出与文献综述
第二节反馈交易规则的描述和实证分析
第三节动量策略的实证研究
第四节关于惯性效性的解释
第八章VaR评估方法简介
第一节金融市场风险概述
第二节市场风险的测量与控制
第三节VaR方法体系
第四节依赖路径的连续VaR方法
第五节传统VaR方法和连续VaR方法的差异
第六节连续VaR方法的套用
本章附录
第九章信用风险的度量与管理
第一节债券的期望违约损失与违约机率
第二节信用转移矩阵和违约相关性
第三节信用衍生产品
第四节信用衍生产品定价方法
第十章EVA评价体系
第一节EVA评价体系
第二节EVA的具体计算
第三节上市企业第I类国有股转让的实证比较
第四节上市企业第II类国有股转让的实证比较
第五节结论及政策建议
第十一章股票价格波动性的实证比较
第一节数据的说明和统计特徵比较
第二节相关性分析和长记忆性比较
第三节模型的建立
第四节参数估计与模型检验
第五节实证结果分析
第十二章资本市场的分形与Hurst指数
第一节结论
……
参考文献
