文凤华(1972.8-)，男，湖南益阳人，湖南大学工商管理学院金融学硕士，湖南大学工商管理学院管理科学与工程博士，中国科学院数学与系统科学研究院管理科学与工程博士后，美国佛罗里达大学与英国埃塞克斯大学访问学者。中南大学升华学者特聘教授，中南大学数据科学与经济行为决策研究中心主任。
学术兼职：中国优选法统筹法与经济数学研究会理事兼青年工作委员会副主任、中国决策科学学会副主任、中国系统工程学会理事兼青年工作委员会委员、湖南省投资理财学会副会长。《系统科学与数学》、Financial Innovation等国内外刊物编委，DDNS等多个SCI/SSCI检索期刊的Guest Editor。多次担任BIFE、CSO等国际学术会议的程式委员会主席，组织的BIFE被美国MIS Quarterly列为领域内TOP1的国际会议。
荣誉称号：中国管理学青年奖（2015），湖南省学科带头人（2008），湖南省杰出青年基金获得者（2009），湖南省优秀青年社科专家（2010），湖南省新世纪121人才工程人选（2011），中国科协第281次青年科学家论坛执行主席（2014）。
论文发表：到目前为止，已在国内外刊物上发表论文130多篇，其中SSCI/SCI源刊论文59篇，SCI/SSCI被引总次数近600次，单篇最高SCI/SSCI引用61次。曾经有9篇论文被美国 ISI Web of Science 的基本科学指标ESI（Essential Science Indicators）列为学科前百分之一（Top 1%）的高引用论文（Highly Cited Articles）。
基本介绍
- 中文名：文凤华
- 外文名：Fenghua Wen
- 国籍：中国
- 民族：汉族
- 出生地：湖南益阳
- 出生日期：1972年8月
- 职业：教授，博士生导师
- 毕业院校：湖南大学
- 性别：男
- 研究领域：金融工程
- 研究方向：金融计量、行为金融、能源金融等
代表性论文
- Wen F, Yang X, Zhou W X. Tail dependence networks of global stock markets[J]. International Journal of Finance & Economics, 2019, 24(1): 558-567.
- Dai Z, Wen F. Some improved sparse and stable portfolio optimization problems[J]. Finance Research Letters, 2018, 27: 46-52.
- Wen F, Xiao J, Huang C, et al. Interaction between oil and US dollar exchange rate: nonlinear causality, time-varying influence and structural breaks in volatility[J], Applied Economics, 2018, 50(3): 319-334.
- Gong X, Wen F, Xia X H, et al. Investigating the risk-return trade-off for crude oil futures using high-frequency data[J]. Applied energy, 2017, 196: 152-161.
- Wen F, Gong X, Cai S. Forecasting the volatility of crude oil futures using HAR-type models with structural breaks[J]. Energy Economics, 2016, 59: 400-413.
- Wen F, Min F, Zhang Y J, et al. Crude oil price shocks, monetary policy, and China's economy[J]. International Journal of Finance & Economics. 2018;1–16.
- Xiao J, Zhou M,Wen F, et al. Asymmetric impacts of oil price uncertainty on Chinese stock returns under different market conditions: Evidence from oil volatility index[J]. Energy Economics, 2018, 74: 777-786.
- Wen F, Ye Z, Yang H, et al. Exploring the rebound effect from the perspective of household: An analysis of China’s provincial level[J]. Energy Economics, 2018.
- Jihong Xiao, Chunyan Hu, Guangda Ouyang,F Wen. Impacts of oil implied volatility shocks on stock implied volatility in China: Empirical evidence from a quantile regression approach. Energy Economics, 2018. accepted
- Zhengke Ye, Chunyan Hu, Linjie He, Guangda Ouyang,F Wen,The dynamic time-frequency relationship between international oil prices and investor sentiment in China: A wavelet coherence analysis. Energy Journal, 2019, accepted.
主持的课题：
主持了国家自然科学基金面上项目4项，合作主持国家自科基金重点项目1项，主持湖南省杰出青年基金等省部级项目7项，获教育部科技进步一等奖等多项奖项。代表性课题如下：
1.湖南省杰出青年基金（09JJ1010）：收益率分布特徵与投资者行为偏差，2009.1-2012.12，30万元，已结题；
2.国家自然科学基金面上项目（71371195）：投资者情绪生成、传染机制及其对资产定价的影响研究，2014.1-2017.12，57万，在研；
3.国家自然科学基金面上项目（71171024）：行为金融视角下特质风险定价研究，2012.1-1015.12，45万元，在研；
4.国家自然科学基金面上项目（70971013）：基于人工金融市场的收益率分布特徵研究，2010.1-2012.12，23.3万元，已结题，后评估优秀；
5.国家自然科学基金青年项目（70701035）：信息在有限理性投资者之间的扩散过程及其动力学特徵，2008.1-2008.12，6.5万元，已结题；
6.国家自然科学基金重点项目（71431008）：高维度、非线性、非平稳及时变金融数据建模和套用，2015.1-2019.12，260万，第三主持人。
7.国家自然科学基金面上项目（71873146）：投资者情绪、多市场联动与系统性风险，2019.1-2022.12，49万，主持人。
