文凤华(1972.8-),男,湖南益阳人,湖南大学工商管理学院金融学硕士,湖南大学工商管理学院管理科学与工程博士,中国科学院数学与系统科学研究院管理科学与工程博士后,美国佛罗里达大学与英国埃塞克斯大学访问学者。中南大学升华学者特聘教授,中南大学数据科学与经济行为决策研究中心主任。
学术兼职:中国优选法统筹法与经济数学研究会理事兼青年工作委员会副主任、中国决策科学学会副主任、中国系统工程学会理事兼青年工作委员会委员、湖南省投资理财学会副会长。《系统科学与数学》、Financial Innovation等国内外刊物编委,DDNS等多个SCI/SSCI检索期刊的Guest Editor。多次担任BIFE、CSO等国际学术会议的程式委员会主席,组织的BIFE被美国MIS Quarterly列为领域内TOP1的国际会议。
荣誉称号:中国管理学青年奖(2015),湖南省学科带头人(2008),湖南省杰出青年基金获得者(2009),湖南省优秀青年社科专家(2010),湖南省新世纪121人才工程人选(2011),中国科协第281次青年科学家论坛执行主席(2014)。
论文发表:到目前为止,已在国内外刊物上发表论文130多篇,其中SSCI/SCI源刊论文59篇,SCI/SSCI被引总次数近600次,单篇最高SCI/SSCI引用61次。曾经有9篇论文被美国 ISI Web of Science 的基本科学指标ESI(Essential Science Indicators)列为学科前百分之一(Top 1%)的高引用论文(Highly Cited Articles)。
基本介绍
- 中文名:文凤华
- 外文名:Fenghua Wen
- 国籍:中国
- 民族:汉族
- 出生地:湖南益阳
- 出生日期:1972年8月
- 职业:教授,博士生导师
- 毕业院校:湖南大学
- 性别:男
- 研究领域:金融工程
- 研究方向:金融计量、行为金融、能源金融等
代表性论文
- Wen F, Yang X, Zhou W X. Tail dependence networks of global stock markets[J]. International Journal of Finance & Economics, 2019, 24(1): 558-567.
- Dai Z, Wen F. Some improved sparse and stable portfolio optimization problems[J]. Finance Research Letters, 2018, 27: 46-52.
- Wen F, Xiao J, Huang C, et al. Interaction between oil and US dollar exchange rate: nonlinear causality, time-varying influence and structural breaks in volatility[J], Applied Economics, 2018, 50(3): 319-334.
- Gong X, Wen F, Xia X H, et al. Investigating the risk-return trade-off for crude oil futures using high-frequency data[J]. Applied energy, 2017, 196: 152-161.
- Wen F, Gong X, Cai S. Forecasting the volatility of crude oil futures using HAR-type models with structural breaks[J]. Energy Economics, 2016, 59: 400-413.
- Wen F, Min F, Zhang Y J, et al. Crude oil price shocks, monetary policy, and China's economy[J]. International Journal of Finance & Economics. 2018;1–16.
- Xiao J, Zhou M,Wen F, et al. Asymmetric impacts of oil price uncertainty on Chinese stock returns under different market conditions: Evidence from oil volatility index[J]. Energy Economics, 2018, 74: 777-786.
- Wen F, Ye Z, Yang H, et al. Exploring the rebound effect from the perspective of household: An analysis of China’s provincial level[J]. Energy Economics, 2018.
- Jihong Xiao, Chunyan Hu, Guangda Ouyang,F Wen. Impacts of oil implied volatility shocks on stock implied volatility in China: Empirical evidence from a quantile regression approach. Energy Economics, 2018. accepted
- Zhengke Ye, Chunyan Hu, Linjie He, Guangda Ouyang,F Wen,The dynamic time-frequency relationship between international oil prices and investor sentiment in China: A wavelet coherence analysis. Energy Journal, 2019, accepted.